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一般和書
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蔵書情報

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書誌情報サマリ

書名

リスク・バジェッティングのためのVaR　理論と実践の橋渡し 　(ウィザードブックシリーズ)

著者名 ニール・D.ピアソン／著 竹原均／監修 三菱信託銀行受託財産運用部門／監修
出版者 パンローリング
出版年月 2003.01
請求記号 3381/00986/

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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 配架場所 別置 帯出 状態
1 鶴舞0234366185一般和書２階書庫　在庫 

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33818
投資　ポートフォリオセレクション　リスク

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

請求記号 3381/00986/
書名 リスク・バジェッティングのためのVaR　理論と実践の橋渡し 　(ウィザードブックシリーズ)
著者名 ニール・D.ピアソン／著 　 竹原均／監修 　 三菱信託銀行受託財産運用部門／監修
出版者 パンローリング
出版年月 2003.01
ページ数 455p
大きさ 22cm
シリーズ名 ウィザードブックシリーズ
シリーズ巻次 48
ISBN 4-7759-7009-7
原書名 Risk budgeting
分類 33818
一般件名 投資 　 ポートフォリオセレクション 　 リスク
書誌種別 一般和書
内容注記 文献:p433〜443
タイトルコード 1009912067687

要旨 リスク・バジェッティング実践利用のための理論武装。年金運用実務家のためのリスク管理の理論を解説。
目次 入門編（バリュー・アット・リスクとは何か、リスク・バジェッティングとは何か
ＶａＲとは（簡単な株式ポートフォリオの例））
ＶａＲのテクニックとストレステスト（デルタノーマル法
ヒストリカル・シミュレーション
デルタノーマル法の債券ポートフォリオへの応用
モンテカルロ・シミュレーション
ファクター・モデルによる株式ポートフォリオのＶａＲの計算
主成分を用いた債券ポートフォリオのＶａＲの計算
ストレステスト）
リスク分解とリスク・バジェッティング（リスクの分解
ロング・ショートタイプのヘッジファンド・マネジャー
巨大ポートフォリオのリスクの集計と分解
リスク・バジェッティングとアクティブ・マネジャー選択）
基本的手法の改善（デルタ・ガンマ法
モンテカルロ法の変形
極値理論とＶａＲ）
ＶａＲの限界（ＶａＲは推定値にすぎない
ＶａＲを逆手にとる
汎用リスク尺度）
結論（リスク・バジェッティングにおけるいくつかの問題点）
著者情報 ピアソン，ニール・Ｄ．
　イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校、財政学准教授。専門は、デリバティブをはじめとする各種金融商品のプライシング・モデルおよびヘッジング・モデルの構築と評価。数々の学術誌に精力的に論文を発表するかたわら、自らもＪｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ誌およびＪｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ａｎｄ　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ誌のアソシエイト・エディターを務める。数々の米国銀行および国際的な銀行のコンサルティング経歴もあり、期間構造モデル、デリバティブ・プライシング・モデルの評価、ＶａＲの計測にまつわる問題に取り組んできた。マサチューセッツ工科大学にて博士号取得。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
竹原 均
　１９８９年筑波大学大学院博士課程社会工学研究課単位取得退学。同年エムティービーインベストメントテクノロジー研究所入社。１９９４年筑波大学社会工学系講師、２０００年筑波大学社会工学系助教授。博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
山下 恵美子
　電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、現在は特許翻訳家、ノンフィクション翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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