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書名

ベイズ統計学とファイナンス　(ジャフィー・ジャーナル-金融工学と市場計量分析-)

著者名 津田博史／編 中妻照雄／編 山田雄二／編
出版者 朝倉書店
出版年月 2009.3
請求記号 338/00257/

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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 配架場所 別置 帯出 状態
1 鶴舞0235461480一般和書２階開架人文・社会在庫 

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書誌詳細

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請求記号 338/00257/
書名 ベイズ統計学とファイナンス　(ジャフィー・ジャーナル-金融工学と市場計量分析-)
著者名 津田博史／編 　 中妻照雄／編 　 山田雄二／編
出版者 朝倉書店
出版年月 2009.3
ページ数 242p
大きさ 22cm
シリーズ名 ジャフィー・ジャーナル-金融工学と市場計量分析-
ISBN 978-4-254-29011-0
分類 33801
一般件名 金融 　 数理統計学
書誌種別 一般和書
内容紹介 特集は「ベイズ統計学とファイナンス」。株式・債券・格付けに関連し、実務的にも有意義な内容を扱った論文を収録。不動産価格評価や債務担保証券の価格予測において、ベイズ統計学の考え方を用いた一般論文も掲載。
タイトルコード 1000810152194

目次 序論　ベイズ統計学とファイナンス―Ｂｌａｃｋ‐Ｌｉｔｔｅｒｍａｎアプローチを例として
特集論文（３層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析―マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ
わが国投資家から見た外国債券投資の有効性―ベイジアンアプローチ
株式市場におけるブル相場、ベア相場の日次データを用いた分析―ベイジアンアプローチ）
一般論文（レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル
企業における資源開発事業の統合リスク評価
ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券（ＣＤＯ）の価格予測）
著者情報 津田 博史
　１９５９年生まれ。現在、同志社大学理工学部数理システム学科教授、学術博士（統計科学）(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
中妻 照雄
　１９６８年生まれ。現在、慶應義塾大学経済学部准教授、Ｐｈ．Ｄ．（経済学）(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
山田 雄二
　１９６９年生まれ。現在、筑波大学大学院ビジネス科学研究科准教授、工学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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