蔵書情報
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
No. |
所蔵館 |
資料番号 |
資料種別 |
配架場所 |
別置 |
帯出 |
状態 |
1 |
鶴舞 | 0238372825 | 一般和書 | 2階開架 | 自然・工学 | | 貸出中 |
関連資料
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
請求記号 |
417/00657/ |
書名 |
ランダムウォークと確率解析 ギャンブルから数理ファイナンスへ 増補版 |
著者名 |
藤田岳彦/著
柳下翔太郎/著
吉田直広/著
|
出版者 |
日本評論社
|
出版年月 |
2024.3 |
ページ数 |
8,311p |
大きさ |
21cm |
ISBN |
978-4-535-79008-7 |
分類 |
4171
|
一般件名 |
確率論
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書誌種別 |
一般和書 |
内容紹介 |
数理ファイナンスの基礎を担う確率論から、離散確率解析の応用までを練習問題とともに丁寧に解説。ギャンブルを事例に直感的な理解を導く工夫が光る一冊。未発表原稿を加えた増補版。 |
書誌・年譜・年表 |
文献:p305〜307 |
タイトルコード |
1002310095379 |
要旨 |
数理ファイナンスを学ぶ人必携の書が装いも新たにリニューアル!数理ファイナンスの基礎を担う確率論から離散確率解析の応用までを丁寧に解説。ギャンブルを事例に直感的な理解へと導く著者ならではの工夫が随所に光る一冊。 |
目次 |
ランダムウォークの定義と“red and black” コルモゴロフの確率空間と鏡像原理 基本離散分布と初到達時間分布 母関数とランダムウォーク 条件付期待値と公平な賭け方 いろいろなマルチンゲール表現定理 離散確率解析 ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール 確率差分方程式 期待値と無裁定 無裁定とマルチンゲール 賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題 再生性と確率・期待値の計算 逆正弦法則 ランダムウォークの局所時間、レヴィの定理 ランダムウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理 ランダムウォークと分枝過程、離散レイ‐ナイトの定理 離散アゼマ‐ヨール・マルチンゲール ランダムウォークのエクスカーション ランダムウォークからブラウン運動へ |
著者情報 |
藤田 岳彦 1955年兵庫県生まれ。現在、中央大学理工学部経営システム工学科教授。一橋大学名誉教授。理学博士。財団法人数学オリンピック理事長。専門は確率論、金融工学など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 柳下 翔太郎 1996年東京都生まれ。現在、中央大学大学院理工学研究科経営システム工学専攻博士後期課程3年。専門は数理最適化、オペレーションズ・リサーチ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 吉田 直広 1989年広島県生まれ。現在、敬愛大学経済学部専任講師。博士(経済学)。専門は数理ファイナンス(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) |
内容細目表:
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