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書誌情報サマリ

書名

リスクマネジメントの本質　第2版

著者名 Michel Crouhy／著 Dan Galai／著 Robert Mark／著
出版者 共立出版
出版年月 2015.8
請求記号 3385/00140/

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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 配架場所 別置 帯出 状態
1 鶴舞0210845673一般和書２階開架人文・社会貸出中 

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Michel Crouhy　Dan Galai　Robert Mark　x

書誌詳細

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請求記号 3385/00140/
書名 リスクマネジメントの本質　第2版
著者名 Michel Crouhy／著 　 Dan Galai／著 　 Robert Mark／著
出版者 共立出版
出版年月 2015.8
ページ数 26,602p
大きさ 23cm
ISBN 978-4-320-11111-0
原書名 原タイトル:The essentials of risk management 原著第2版の翻訳
分類 3385
一般件名 銀行経営 　 金融機関 　 危機管理(経営)
書誌種別 一般和書
内容紹介 変遷するリスクマネジメントの世界を説明する案内書。カウンターパーティーリスクとともに、市場、信用、流動性など、すべてのリスクをどのようにマネージするかを解説する。ケーススタディ等を追加した第2版。
タイトルコード 1001510041456

要旨 変遷するリスクマネジメントの世界を説明した信頼のおける案内書。金融業界において先進的エキスパートである３人によって書かれた本書は、新しく決定的な関心事であるカウンターパーティーリスクとともに、市場、信用、流動性、オペレーショナル、規制、風評、そして戦略など、鍵となるすべてのリスクをどのようにしてマネージするかを伝えてくれる。本書はまた、バリューアットリスク手法の拡張とストレステスティングなど進展が早い領域を扱っており、不必要な数学公式に煩わされることなく最新の考え方の是非（ｐｒｏｓ　ａｎｄ　ｃｏｎ）について探索する助けとなる。
目次 リスク管理の鳥瞰図
企業におけるリスク管理入門
銀行と規制当局：危機後の規制枠組み
コーポレートガバナンスとリスク管理
リスクとリターンの理論に対するユーザー向けガイド
金利リスクとデリバティブによるヘッジ
市場リスクの計測：バリューアットリスク、期待ショートフォール、その他類似する方法
資産負債管理
クレジットスコアリングとリテール信用リスク管理
商業信用リスクと個々の信用格付
クレジットポートフォリオのリスクと信用リスクモデリングのための定量的アプローチ
信用リスク移転市場とその示唆
カウンターパーティー信用リスク：ＣＶＡ、ＤＶＡ、ＦＶＡ
オペレーショナルリスク
モデルリスク
ストレステストとシナリオ分析
リスク資本の配賦ならびにリスク調整後業績評価


内容細目表：

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