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書誌情報サマリ

書名

Rによる時系列モデリング入門

著者名 北川源四郎／著
出版者 岩波書店
出版年月 2020.12
請求記号 417/00561/

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1 鶴舞0237836853一般和書２階開架自然・工学貸出中 

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書誌詳細

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請求記号 417/00561/
書名 Rによる時系列モデリング入門
著者名 北川源四郎／著
出版者 岩波書店
出版年月 2020.12
ページ数 18,315p
大きさ 21cm
ISBN 978-4-00-005015-9
一般注記 「時系列解析入門」(2005年刊)の改題新版
分類 4176
一般件名 時系列 　 数理統計学-データ処理
書誌種別 一般和書
内容紹介 時系列の解析や予測のためのモデルを自ら考案し、実装できるようになることを目標として、代表的な手法と応用へのポイントを解説した「時系列解析入門」を改訂。RのパッケージTSSSの使用法と解析例を多数追加する。
書誌・年譜・年表 文献:p297〜298
タイトルコード 1002010075893

要旨 時系列の解析や予測のためのモデルを自ら考案し、実装できるようになることを目標として、代表的な手法と応用へのポイントを解説した『時系列解析入門』の改訂版。手早く実際のデータに適用してみることもできるように、統計数理研究所で開発されたＲのパッケージＴＳＳＳの使用法と解析例を新たに多数追加した。
目次 時系列データの解析とその準備
共分散関数
スペクトルとピリオドグラム
モデリング
最小二乗法
ＡＲＭＡモデルによる時系列の解析
ＡＲモデルの推定
局所定常ＡＲモデル
状態空間モデルによる時系列の解析
ＡＲＭＡモデルの推定
トレンドの推定
季節調整モデル
時変係数ＡＲモデル
非ガウス型モデル
粒子フィルタ・平滑化
シミュレーション
付録Ａ　非線形最適化のアルゴリズム
付録Ｂ　レビンソンのアルゴリズムの導出
付録Ｃ　カルマンフィルタと平滑化のアルゴリズムの導出
付録Ｄ　粒子フィルタのアルゴリズム
著者情報 北川 源四郎
　１９４８年生まれ。１９７３年東京大学大学院理学系研究科数学専攻修士課程修了。現在、東京大学数理・情報教育研究センター特任教授。理学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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