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書誌情報サマリ

書名

ランダムウォークと確率解析　ギャンブルから数理ファイナンスへ 　(日評数学選書)

著者名 藤田岳彦／著
出版者 日本評論社
出版年月 2008.5
請求記号 417/00212/

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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 配架場所 別置 帯出 状態
1 鶴舞0235208634一般和書２階書庫　在庫 

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書誌詳細

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請求記号 417/00212/
書名 ランダムウォークと確率解析　ギャンブルから数理ファイナンスへ 　(日評数学選書)
著者名 藤田岳彦／著
出版者 日本評論社
出版年月 2008.5
ページ数 291p
大きさ 22cm
シリーズ名 日評数学選書
ISBN 978-4-535-60145-1
分類 4171
一般件名 確率論
書誌種別 一般和書
内容注記 文献:p285〜287
内容紹介 ランダムウォークという最も基本的な確率過程を中心に、いろいろな面白い性質、シンプルで美しい定理などを紹介する。基本的な確率論、著者が構築した離散確率解析の理論、離散確率解析の応用とその発展的な話題などを収録。
タイトルコード 1000810012613

目次 ランダムウォークの定義と“ｒｅｄ　ａｎｄ　ｂｌａｃｋ”
コルモゴロフの確率空間と鏡像原理
基本離散分布と初到達時間分布
母関数とランダムウォーク
条件付期待値と公平な賭け方
いろいろなマルチンゲール表現定理
離散確率解析
ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール
確率差分方程式
期待値と無裁定
無裁定とマルチンゲール
賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題
再生性と確率・期待値の計算
逆正弦法則
ランダムウォークの局所時間，レヴィの定理
ランダムウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理
ランダムウォークと分枝過程，離散レイ−ナイトの定理
ランダムウォークからブラウン運動へ
著者情報 藤田 岳彦
　１９５５年兵庫県生まれ。１９７８年京都大学理学部卒業、京都大学理学部数学教室助手などをへて、現在、一橋大学大学院商学研究科教授、京都大学数理解析研究所伊藤清博士ガウス賞受賞記念（野村グループ）数理解析寄附研究部門客員教授。理学博士。専門は確率論・数理ファイナンス(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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