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書誌情報サマリ

書名

ブラック・ショールズと確率微分方程式　ファイナンシャル微分積分入門 　(ファイナンス数学基礎講座)

著者名 小林道正／著
出版者 朝倉書店
出版年月 2003.12
請求記号 338/00166/

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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 配架場所 別置 帯出 状態
1 鶴舞0234402154一般和書２階開架人文・社会在庫 

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書誌詳細

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請求記号 338/00166/
書名 ブラック・ショールズと確率微分方程式　ファイナンシャル微分積分入門 　(ファイナンス数学基礎講座)
著者名 小林道正／著
出版者 朝倉書店
出版年月 2003.12
ページ数 182p
大きさ 21cm
シリーズ名 ファイナンス数学基礎講座
シリーズ巻次 6
ISBN 4-254-29526-X
分類 33801
一般件名 金融 　 確率微分方程式
書誌種別 一般和書
タイトルコード 1009913064106

要旨 本書では、確率微分方程式とブラック・ショールズのオプション評価式を扱っている。株価の変動とブラウン運動がどのように関係しているかを調べ、ブラウン運動をできるだけわかりやすく、しかも数学的にきちんと説明した。
目次 １　株価の変動とブラウン運動（株価の変動とブラウン運動との出会い
株価の変動とランダムウォーク　ほか）
２　確率積分（スチィルチェス積分
ブラウン運動Ｂ（ｔ，ｗ）の確率積分の導入　ほか）
３　伊藤の公式（微積分の復習
伊藤の公式の導入　ほか）
４　確率微分方程式（微分方程式の復習
確率微分方程式の意味　ほか）
５　オプションとブラック・ショールズモデル（オプション
ブラック・ショールズのオプション価格式　ほか）
著者情報 小林 道正
　１９４２年長野県に生まれる。１９６６年京都大学理学部数学科卒業。１９６８年東京教育大学大学院修士課程修了。現在、中央大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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