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一般和書
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書誌情報サマリ

書名

Rで学ぶVAR実証分析　時系列分析の基礎から予測まで

著者名 村尾博／著
出版者 オーム社
出版年月 2019.12
請求記号 417/00537/

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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 配架場所 別置 帯出 状態
1 鶴舞0237609227一般和書２階開架自然・工学在庫 

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書誌詳細

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請求記号 417/00537/
書名 Rで学ぶVAR実証分析　時系列分析の基礎から予測まで
著者名 村尾博／著
出版者 オーム社
出版年月 2019.12
ページ数 12,426p
大きさ 21cm
ISBN 978-4-274-22477-5
分類 4176
一般件名 時系列 　 数理統計学-データ処理
書誌種別 一般和書
内容紹介 統計解析ソフトRを使ってベクトル自己回帰(VAR)分析を行うための入門書。VAR理論と計算アルゴリズムを平易に解説する。VAR分析を実行する際の基本的なQ&A、Rによるコード例も豊富に掲載。
書誌・年譜・年表 文献:p416〜420
タイトルコード 1001910092846

要旨 ベクトル自己回帰に特化した実用書！理論と計算アルゴリズムを解説。統計解析ソフトＲによるコード例が豊富。ＶＡＲ分析を開始しようとする人が直面する疑問に対し、解決策や役立つ情報を提供。
目次 Ｒについて
ＶＡＲ分析の紹介
時系列分析の基礎
ＶＡＲ分析の基礎
ラグ次数の選択問題
単位根検定
共和分検定
攪乱項に関する仮説検定
推定と識別問題
係数パラメータの制約に関する仮説検定
インパルス応答分析
推定後のモデル変換
インパルス応答分析の区間推定
予測誤差の分散分解
グランジャー因果性検定
その他のＶＡＲ分析
著者情報 村尾 博
　１９８４年カンサス大学卒業（経済学）。１９８７年修士号（カンサス大学経済学）。１９９３年〜２０１５年青森公立大学において統計学などを担当。２００７年Ｐｈ．Ｄ．（カンサス大学経済学）。２０１５年青森公立大学教授定年退職。専攻は計量経済学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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