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一般和書
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書誌情報サマリ

書名

ファイナンスの基礎理論　株式・債券・外国為替

著者名 キース・カットバートソン／著 ダーク・ニッチェ／著 吉野直行／監訳
出版者 慶応義塾大学出版会
出版年月 2013.10
請求記号 338/00315/

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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 配架場所 別置 帯出 状態
1 鶴舞0210804167一般和書２階開架人文・社会在庫 

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書誌詳細

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請求記号 338/00315/
書名 ファイナンスの基礎理論　株式・債券・外国為替
著者名 キース・カットバートソン／著 　 ダーク・ニッチェ／著 　 吉野直行／監訳
出版者 慶応義塾大学出版会
出版年月 2013.10
ページ数 604p
大きさ 21cm
ISBN 978-4-7664-2065-4
原書名 Quantitative financial economics 原著第2版の抄訳
分類 33801
一般件名 金融
書誌種別 一般和書
内容注記 文献:p571〜594
内容紹介 「株式」「債券」「外国為替」の運用に必要な基礎理論と実証分析をわかりやすく解説。ファイナンスに関するこれまでの研究成果を正しく理解し、次のステップに進むための道標となるテキスト。
タイトルコード 1001310076270

要旨 「株式」「債券」「外国為替」の運用に必要な基礎理論と実証分析を分かりやすく解説する。ファイナンスに関するこれまでの研究成果を正しく理解し、次のステップに進むための道標となるテキスト。
目次 ファイナンスの基本概念
効率的市場仮説
平均分散ポートフォリオ理論とＣＡＰＭ
パフォーマンスの評価測度ＣＡＰＭとＡＰＴ
実証研究：ＣＡＰＭとＡＰＴ
線形ファクターモデルの応用
評価モデルと資産収益率
株式価格のボラティリティ
株式価格：ベクトル自己回帰（ＶＡＲ）によるアプローチ
確率割引ファクターモデルとＣ‐ＣＡＰＭ
行動ファイナンスとアノマリー
期間構造の理論
期待仮設―理論から検証へ
期間構造に関する実証研究
為替市場
ＣＩＰ、ＵＩＰ、ＦＲＵの検定
為替リスクプレミアムのモデリング
為替レートとファンダメンタルズ
市場リスク


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