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一般和書
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書誌情報サマリ

書名

信用リスクモデルの予測精度　AR値と評価指標 　(ファイナンス・ライブラリー)

著者名 山下智志／著 三浦翔／著
出版者 朝倉書店
出版年月 2011.9
請求記号 338/00285/

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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 配架場所 別置 帯出 状態
1 鶴舞0235868254一般和書２階開架人文・社会在庫 

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書誌詳細

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請求記号 338/00285/
書名 信用リスクモデルの予測精度　AR値と評価指標 　(ファイナンス・ライブラリー)
著者名 山下智志／著 　 三浦翔／著
出版者 朝倉書店
出版年月 2011.9
ページ数 206p
大きさ 21cm
シリーズ名 ファイナンス・ライブラリー
シリーズ巻次 11
ISBN 978-4-254-29541-2
分類 33801
一般件名 信用リスク
書誌種別 一般和書
内容注記 文献:p199〜202
内容紹介 信用リスクモデルに対して利用されている多くのモデル評価指標を紹介し、使用方法を重点的に解説。数学的な導出はできるだけ省略し、指標の概念や算出された数値の解釈を中心に説明する。
タイトルコード 1001110078047

目次 １　信用リスクモデル評価のフレームとタイミング
２　信用リスクモデルのバリエーション
３　ＡＲ値を用いたモデル評価方法
４　ＡＲ値の標準偏差・信頼区間と応用
５　ＡＲ値以外の信用リスクモデル評価指標
６　格付モデルの評価指標
７　モデルの利用に適した複合評価
８　ＡＲ値最適化手法
著者情報 山下 智志
　１９６３年大阪府に生まれる。１９８９年京都大学大学院工学研究科修士課程修了。安田信託銀行、熊本大学助手、統計数理研究所助教授、マサチューセッツ工科大学客員准教授を経て、統計数理研究所教授。金融庁特別研究員、ＣＲＤ顧問など、博士（工学）(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
三浦 翔
　１９８３年秋田県に生まれる。２０１１年統合研究大学院大学博士課程修了。金融庁専門研究員を経て、現在、三菱東京ＵＦＪ銀行市場企画部。博士（統計科学）(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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